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Modelagem de risco: o que é?

by Mariana González
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Entender os riscos que sua empresa corre e como fazer para mitigá-los ou mesmo eliminá-los completamente é o principal objetivo da gestão de risco. Mas como alcançar essa meta tão fundamental para que o negócio se desenvolva de forma bem-sucedida? Um dos principais elementos é a modelagem de risco.

A modelagem de risco se refere ao mapeamento dos riscos e do desenho de processos para gerenciá-los, permitindo a tomada padronizada de decisões e um entendimento mais aprofundado dos riscos que a empresa enfrenta.

Continue a leitura para entender melhor o que é modelagem de risco, qual a importância disso para a gestão de riscos da sua empresa — e para o negócio como um todo.

O que é a modelagem de risco?

Como adiantamos na introdução, a modelagem de risco é o mapeamento dos riscos que a empresa enfrenta, tanto aqueles específicos ao negócio quanto os recorrentes no setor de atuação da organização.

Além disso, a modelagem de risco prevê a criação de estratégias tanto de prevenção quanto de contenção, para que o maior número possível de cenário seja mapeado e, assim, os riscos possam ser lidados da melhor maneira. Assim, é possível atuar de forma preventiva, mas também ter processos elaboradores para solucionar quaisquer ameaças que possam surgir e problemas que possam acontecer.

Para tanto, a modelagem de risco também trabalha com simulações. Isso possibilita um entendimento mais profundo dos riscos que a empresa corre, fornecendo ferramentas mais eficazes para que os colaboradores possam agir diante desses casos.

Como é feita uma modelagem de risco?

As técnicas de modelagem e análise quantitativa de risco mais usadas são:

  • análise de sensibilidade;
  • análise do valor monetário esperado;
  • modelagem e simulação.

A simulação mais conhecida e usada no mercado é a Simulação Monte Carlo. Nela, o modelo do projeto é calculado muitas vezes e os valores das entradas são randomizados a partir de uma função de distribuição de probabilidades. Esta é escolhida para cada iteração a partir das distribuições de probabilidades de cada variável. A seguir, calcula-se uma distribuição de probabilidades.

Na modelagem de risco, atribuem-se pontos às variáveis de decisão mediante a aplicação de técnicas estatísticas avançadas. Assim, os responsáveis pela gestão de riscos conseguem definir a probabilidade de determinado incidente ocorrer ou os malefícios que tal situação traria para a empresa.

Quando se aplica a modelagem de risco?

Duas das mais comuns formas são a modelagem de risco de crédito e a modelagem de risco operacional.

A modelagem de risco de crédito determina os limites de exposição nos diferentes produtos e acompanha a inadimplência e a rentabilidade deles. Seu objetivo é estabelecer o risco financeiro que um cliente representa para o negócio, normalmente representado por uma classificação (rating) ou pontuação (score) de risco. Um exemplo é o Score de Crédito do Serasa, utilizado por instituições de todo o país para avaliar o quão “seguro” um cliente é.

Enquanto isso, as análises da modelagem de risco operacional permitem a criação de planos de ação e de estratégias de mitigação de riscos, assim como a identificação das principais situações e a definição da tolerância aos riscos por parte da empresa.

Agora que você já sabe o que é modelagem de risco, é importante entender que a escolha de fornecedores e de soluções terceirizadas também influencia nessa questão. Ao contar com soluções automatizadas que são seguras e em compliance com as regulamentações do seu setor, você garante resultados mais eficientes e alinhados com as expectativas do seu negócio. Entre em contato pelo formulário abaixo para entender como a idwall pode fortalecer seu processo de onboarding digital e validação de identidade:

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